Das nachfolgend beschriebene System, wird derzeit nicht von mir gehandelt!

Philosophie …

Bei diesem Forex Scalping Systems, geht mir nicht darum eine Trendbewegung so lange wie möglich zu reiten, sondern lediglich mit einem Teil einer Kursbewegung einen Profit zu erzielen. Der Ansatz beruht auf der Beobachtung, daß profitable Bewegungen oft durch die Kreuzung der DMI-Linien signalisiert werden. Neben einer diskretionären Komponente, ist das – zumindest vorerst – der entscheidende Teil des Systems. Mit der Zeit und den gesammelten Erfahrungen, werde ich den Ansatz ggfs. modifizieren. Mehr…

Nachdem Dyro mir ein wenig ins Gewissen geredet hat …habe ich mir das FASS- und ONS-System und alle damit ausgeführten Trades noch einmal angeschaut und bewertet. Unterm Strich sind zwar beide Ansätze profitabel, die Ergebnisse sind aber eher bescheiden. Hinzu kommt, dass man lange Drawdown-Phasen aushalten muß, die leider nicht selten sind. In ausgedehnten Seitwärtsphasen, wie sie am Forex-Markt häufig vorkommen, machen die beiden Systeme permanent Verluste. In letzter Zeit mußte ich oft zusehen, wie die Kurse die Trigger treffen, um dann gleich wieder zu drehen und die Stopps ansteuern. Mit einem Intraday-Ansatz könnte man hingegen auch in solchen Zeiten erfolgreich traden. Daher werde ich mich zunächst auf einen solchen Ansatz konzentrieren (wird bereits getestet).

Eine vollständige Auswertung der beiden Systeme werde ich in Kürze posten. Leider habe ich meine Excel zerschossen und muß hier erst einiges wiederherstellen (Wer Backups macht, ist klar im Vorteil! )

Für die noch offenen FASS-Trades, werde ich lediglich noch Schadensbegrenzung machen und die Stopps in kleineren Zeitrahmen nachziehen. USDCAD und GBPJPY wurden bereits ausgestoppt – USDCAD mit -1,39% und GBPJPY im Break Even. Alle noch offenen Orders (Second Strike) habe ich bereits gecancelt.

Es gibt wieder ein Webinar in dieser Woche. Stefan Fröhlich stellt einige seiner Tradingtaktiken vor. Der 1966 gebürtige Dipl. Sparkassenbetriebswirt ist im Börsengeschehen seit nahezu 20 Jahren zu Hause. 1993 entdeckte er seine Liebe zur Technischen Analyse. Seitdem hat er einen eigenen Handelsansatz auf Basis von Handelssystemen entwickelt und erfolgreich an den Märkten gehandelt. In seinem Webinar “Professionelle Trading Taktiken” werden unter anderem folgende Punkte behandelt:

• Einstiegstaktik „Setup und Entry“
• Einstiegstaktiken für den diskretionären Händler
• Risikomanagement von offenen Positionen
• Konkretes Beispiel einer automatisierbaren Stoppstrategie
• Stopp Taktik mit einem Trendlinienmodell

Die Teilnahme an diesem Webinar ist kostenfrei. Bild und Ton werden live per Internet übertragen.

Termin: Freitag 26. Juni 2009, 18:30 Uhr
Anmeldelink: https://www2.gotomeeting.com/register/277402291

Veranstalter:
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Inplexis GmbH
TerminTrader.com
Brentanostr. 22
63857 Waldaschaff

Telefon: +49 (0) 3744-223585

Die abgelaufene Handelswochen war ja nicht gerade der Brüller. Die Trends, die am Montag noch gültig waren, wurden konsolidiert und haben meine Trigger gegen die Trendrichtung gerissen. Da Konsolidierungen immer recht holprig verlaufen, hatten die Trades auch keinen guten Stand. Aber es hätte ja auch anders kommen können und eine Trendumkehr daraus werden können. Eine Nachbetrachtung der Charts zeigt mir, dass auch meine Stopp-Setzung ok war und ich auch keine Chance gehabt hätte, wenn ich diese großzügiger gesetzt hätte. Daher verbuche ich den Verlust als “Betriebskosten” und stelle nicht die Handelssysteme in Frage. Im einzelnen fällt das Ergebnis wie folgt aus:

Zwei Trades mit dem ONS-System (10-Tage-Breakout) endeten bei -92 Pips mit einem Verlust von -1,29%. Beide Trades wurden am Freitag der vergangenen Woche (KW 24) eingegangen und im Verlauf dieser Woche ausgestoppt.

Mit dem FASS-System (Opening Range Breakout) wurden 6 Trades eingegangen, die bei -401 Pips mit einem Verlust von -1,72% endeten.

Mit der Gewissheit, dass auch wieder bessere Trades kommen werden, wünsche ich Euch ein schönes Wochenende

In dieser Woche ist es nicht ganz so glatt gelaufen, da es in einigen der gehandelten Forex-Paare zunächst zu Konsolidierungen der Trends kam und die Kurse anschließend seitwärts liefen. Und Seitwärtsbewegungen sind für einen Breakout-Ansatz nunmal sehr kontraproduktiv. Aber ich darf mich eigentlich nicht beschweren, da ich trotz der 9 Verlierer (von 13 Trades) immer noch ein positives Wochenergebnis erzielt habe. Würde ich noch nach den alten Regeln handeln, wäre ich jetzt zwar noch in einigen Positionen drinn, das allerdings mit dem gesamten Risiko. Bisher bin ich mit meiner Regeländerung sehr zufrieden: Nur Trendmärkte, Trailingstopp sofort aktiv. Das Trading ist etwas entspannter, wenn man jede charttechnische Gelegenheiten nutzen kann, das Positionsrisiko zu reduziern. Dadurch läßt sich dieses Handelssystem zwar schlecht automatisieren – so wie ich es mal beabsichtigt hatte – aber eine gut Performance ist mir da schon wichtiger.

Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende

Das Wochenergebnis wurde mit 13 FASS-Trades (Opening Range Breakout) und 7 ONS-Trades (10-Tage-Breakout) erzielt. Die Systeme haben zusammen 938 Pips eingespielt, wobei 563 Pips auf das ONS- und 375 Pips auf das FASS-System entfallen. Den Grossteil der Verlierer haben die Second Strikes des FASS-Systems ausgemacht, die mit dem Anstieg der Volatilität am Mittwoch, schnell wieder ausgestoppt wurden. Auch die ONS-Entrys vom Freitag, sind der hohen Vola zum Opfer gefallen und haben es nicht in das Wochenende geschafft. Dafür waren aber alle Trades, die ich über das letzte Wochenende gehalten und am Montag geschlossen habe Gewinner und haben zunächst den Break Even im Konto gebracht. Den konnte ich zwar im weiteren Verlauf der Handelswoche nicht halten, habe mich aber auch nicht mehr sehr weit von diesem entfernt.

Ein Blick in die Performance zeigt mir, dass ich ohne meine diskretionären Trades, mit meinem Livekonto bereits 20% im Gewinn liegen könnte. Inzwischen glaube ich auch zu wissen, was da wohl schiefgelaufen ist. Zwei Webinare, an denen ich in dieser Woche teilgenommen habe, bringen mich zu dem Schluss, dass ich mich mit meinem Ansatz in zu kleinen Zeitrahmen bewegt habe, die im Forex-Markt eigentlich mehr oder weniger das “Marktrauschen” abbilden. Laut Herrn Carl-Wilhelm Düvel, sind alle Zeitrahmen die kleiner als der 4-Stunden-Chart sind, als solches anzusehen. Ob dem tatsächlich so ist, mag jetzt mal dahingestellt sein. Tatsache ist aber, dass ich in den kleineren Timeframes kräftig auf die Nase gefallen bin (-21%). In diese Richtung werde ich jetzt mal weiter denken und einen entsprechenden Ansatz prüfen.

Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende

Das nachfolgend beschriebene System, wird derzeit nicht von mir gehandelt!

Philosophie …

Das „First and Second Strike System“ handelt einen Wochentrend, der sich nach einem Opening Range Breakout in Ausbruchsrichtung etabliert. Sollte sich der erste Ausbruch (First Strike) als Fehlausbruch erweisen, erhält das System mit dem Ausbruch in die Gegenrichtung (Second Strike) eine zweite Chance.

Durch Übergewichtung des Risikos (Position Size) in die favorisierte Kursrichtung – z.B. in Richtung des übergeordneten Trends – wird zudem eine Maximierung der Gewinne angestrebt.

Offene Positionen werden erst zum Open der Folgewoche glattgestellt, da die Eröffnungsbewegung – z.B. ein Gap – als zusätzliche Gewinnchance gesehen wird.
Mehr…

* First and Second Strike System
** One Night Stand System